20.11.2013 Servicing Advisors bewertet NPL-Portfolios mit Cluster-Methodik
Gerade kleine und mittlere Kreditinstitute bewerten ihre Portfolios von notleidenden Immobilien-Krediten (NPL) üblicherweise, indem sie die einzelnen Immobilien bewerten und einen Verwertungsabschlag berücksichtigen. Dieses Verfahren ist zwar genau, aber auch zeit- und kostenaufwendig. Die Servicing Advisors Deutschland GmbH bietet jetzt eine schnelle Alternative auf der Basis einer statistischen Cluster-Analyse. Zusätzlich zeigt das Verfahren Möglichkeiten zur Wertsteigerung des Portfolios auf.
Großbanken, die sehr viele historische NPL-Verwertungsdaten zur Verfügung haben, setzen schon lange statistische Verfahren ein, um den Wert ihrer Kreditbestände zu ermitteln. Dabei wird der Portfoliowert durch einen Vergleich mit historischen Verwertungsdaten festgesetzt. Servicing Advisors macht mit ihrem Produkt „value PLUS“ diese Methode nun auch für kleine und mittlere Banken und Sparkassen sowie Versicherungen und Finanzinvestoren zugänglich, die selbst nicht über eine statistisch ausreichende Datenmenge verfügen.
Schon wenige Informationen über den Kredit genügen
„Wir benötigen nur einige Basisangaben, die jede Bank über ihre Kredite hat, um ein NPL-Portfolio zuverlässig zu bewerten“, erläutert Eckhard Blauhut, Geschäftsführer der Servicing Advisors. „Voraussetzung für die Entwicklung eines solchen Modells war die große Menge an historischen Daten, die wir seit 2005 als Special Servicer für NPL-Portfolios gesammelt haben.“
Die Belastbarkeit von „value PLUS“ wird durch die Anwendung verschiedener statistischer Verfahren sichergestellt. Außerdem hat die d-fine GmbH die Methodik validiert und deren praktische Einsetzbarkeit für gut befunden. Für Banken und Sparkassen ist „value PLUS“ deutlich schneller und kostengünstiger als der Immobilienbewertungsansatz. Es eignet sich vor allem dazu, ohne großen Aufwand verschiedene Szenarien durchzuspielen:
- Welche Werthebel sind zur Maximierung des Portfoliowertes signifikant?
- Welche Strategien sind für die weitere Bearbeitung des Portfolios sinnvoll?
- Wie hoch sollte der Anteil von freihändigen Verkäufen sein?
„value PLUS gibt sehr schnell Aufschluss darüber, wie Kreditinstitute ihre NPL-Portfolios einzuschätzen haben. Es zeigt Ansatzpunkte und analysiert Wege, um deren Wert zu steigern“, erklärt Eckhard Blauhut. Die Berechnung verschiedener Szenarien funktioniert bereits bei relativ kleinen Portfoliogrößen.
Großbanken, die sehr viele historische NPL-Verwertungsdaten zur Verfügung haben, setzen schon lange statistische Verfahren ein, um den Wert ihrer Kreditbestände zu ermitteln. Dabei wird der Portfoliowert durch einen Vergleich mit historischen Verwertungsdaten festgesetzt. Servicing Advisors macht mit ihrem Produkt „value PLUS“ diese Methode nun auch für kleine und mittlere Banken und Sparkassen sowie Versicherungen und Finanzinvestoren zugänglich, die selbst nicht über eine statistisch ausreichende Datenmenge verfügen.
Schon wenige Informationen über den Kredit genügen
„Wir benötigen nur einige Basisangaben, die jede Bank über ihre Kredite hat, um ein NPL-Portfolio zuverlässig zu bewerten“, erläutert Eckhard Blauhut, Geschäftsführer der Servicing Advisors. „Voraussetzung für die Entwicklung eines solchen Modells war die große Menge an historischen Daten, die wir seit 2005 als Special Servicer für NPL-Portfolios gesammelt haben.“
Die Belastbarkeit von „value PLUS“ wird durch die Anwendung verschiedener statistischer Verfahren sichergestellt. Außerdem hat die d-fine GmbH die Methodik validiert und deren praktische Einsetzbarkeit für gut befunden. Für Banken und Sparkassen ist „value PLUS“ deutlich schneller und kostengünstiger als der Immobilienbewertungsansatz. Es eignet sich vor allem dazu, ohne großen Aufwand verschiedene Szenarien durchzuspielen:
- Welche Werthebel sind zur Maximierung des Portfoliowertes signifikant?
- Welche Strategien sind für die weitere Bearbeitung des Portfolios sinnvoll?
- Wie hoch sollte der Anteil von freihändigen Verkäufen sein?
„value PLUS gibt sehr schnell Aufschluss darüber, wie Kreditinstitute ihre NPL-Portfolios einzuschätzen haben. Es zeigt Ansatzpunkte und analysiert Wege, um deren Wert zu steigern“, erklärt Eckhard Blauhut. Die Berechnung verschiedener Szenarien funktioniert bereits bei relativ kleinen Portfoliogrößen.
